Título :	Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de empresas europeas : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Tipo de documento:	documento electrónico
Autores:	Gabriel Blanco García, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi
Fecha de publicación:	2020
Número de páginas:	38 p.
Nota general:	Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma :	Español (spa)
Materias:	Análisis bursátil Banca Modelos econométricos
Palabras clave:	Previsibilidad,  eficiencia  débil,  semi  fuerte,  paseo  aleatorio,  cointegración,  modelo  vectorial  de  corrección  error,  estrategia
Clasificación:	330.43 Econometría
Resumen:	El tronco central de este informe se corresponde con el estudio de la hipotética eficiencia informacional, en sus formas débil, semi fuerte y fuerte, de diferentes series de precios relativos a las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Más concretamente, los precios máximos, mínimos y de cierre, en frecuencia semanal, desde enero del año 2010 hasta enero del año 2020. También se utiliza el índice del New York Stock Exchange Composite con fines comparativos. Para estudiar dichas hipótesis, se utilizan modelos econométricos de dos familias, la familia de modelos autorregresivos y medias móviles y la familia de modelos vectoriales de corrección de error. Los resultados que se obtienen de estos análisis tienen dos implicaciones claras. En primer lugar, no es posible rechazar la hipótesis de la eficiencia débil, para ninguna de las variables. En segundo lugar, la hipótesis de la eficiencia semi fuerte no puede ser rechazada ni para los precios de cierre ni para el índice NYSE, pero sí es rechazada para los precios máximos y mínimos del BBVA.
Link:	https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47448

Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de empresas europeas : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria [documento electrónico] / Gabriel Blanco García, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 38 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)

Materias:	Análisis bursátil Banca Modelos econométricos
Palabras clave:	Previsibilidad,  eficiencia  débil,  semi  fuerte,  paseo  aleatorio,  cointegración,  modelo  vectorial  de  corrección  error,  estrategia
Clasificación:	330.43 Econometría
Resumen:	El tronco central de este informe se corresponde con el estudio de la hipotética eficiencia informacional, en sus formas débil, semi fuerte y fuerte, de diferentes series de precios relativos a las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Más concretamente, los precios máximos, mínimos y de cierre, en frecuencia semanal, desde enero del año 2010 hasta enero del año 2020. También se utiliza el índice del New York Stock Exchange Composite con fines comparativos. Para estudiar dichas hipótesis, se utilizan modelos econométricos de dos familias, la familia de modelos autorregresivos y medias móviles y la familia de modelos vectoriales de corrección de error. Los resultados que se obtienen de estos análisis tienen dos implicaciones claras. En primer lugar, no es posible rechazar la hipótesis de la eficiencia débil, para ninguna de las variables. En segundo lugar, la hipótesis de la eficiencia semi fuerte no puede ser rechazada ni para los precios de cierre ni para el índice NYSE, pero sí es rechazada para los precios máximos y mínimos del BBVA.
Link:	https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47448