Título :	Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Stewart Jones, Editor científico ; David A. Hensher, Editor científico
Mención de edición:	1st ed
Editorial:	Cambridge ; Madrid ; London : Cambridge University Press
Fecha de publicación:	2008
Colección:	Quantitative methods for applied economics and business research
Número de páginas:	X, 298 p.
Il.:	gráf., tablas
Dimensiones:	25 cm
ISBN/ISSN/DL:	978-0-521-68954-0
Idioma :	Inglés (eng)
Materias:	Modelos econométricos Riesgo del crédito Técnicas de previsión
Clasificación:	658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos
Nota de contenido:	Bibliografía en cada capítulo e índice.
Link:	https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45823

Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction [texto impreso] / Stewart Jones, Editor científico ; David A. Hensher, Editor científico  . -  1st ed . - Cambridge ; Madrid ; London : Cambridge University Press, 2008 . - X, 298 p. : gráf., tablas ; 25 cm. - (Quantitative methods for applied economics and business research) .
ISBN : 978-0-521-68954-0
Idioma : Inglés (eng)

Materias:	Modelos econométricos Riesgo del crédito Técnicas de previsión
Clasificación:	658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos
Nota de contenido:	Bibliografía en cada capítulo e índice.
Link:	https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45823