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Link de la búsquedaModelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría (2020)
Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex Tipo de documento: documento electrónico Autores: Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 32 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia informacional de los mercados; Previsibilidad rendimientos; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VECM); Estrategias trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex [documento electrónico] / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 32 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia informacional de los mercados; Previsibilidad rendimientos; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VECM); Estrategias trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
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Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de economías europeas : Meliá Hotels Tipo de documento: documento electrónico Autores: Guillermo Parra Encinar, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 16 h. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria hotelera
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo VEC, Previsibilidad, Meliá Hotels, Estrategia de trading Caporin, Ronaldo y Magistris, Comprar mantener Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se va a ampliar el estudio de Caporin et al (2013) incluyendo el precio último y utilizando datos semanales de la empresa Meliá Hotels. Se realizará un modelo VEC para poder prever los precios máximos y mínimos. Utilizando estas previsiones, se intentará plantear una estrategia que se pueda aplicar en el mercado y que bata a la estrategia de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46503 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de economías europeas : Meliá Hotels [documento electrónico] / Guillermo Parra Encinar, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2019 . - 16 h. : gráf., tablas ; 30 cm.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria hotelera
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo VEC, Previsibilidad, Meliá Hotels, Estrategia de trading Caporin, Ronaldo y Magistris, Comprar mantener Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se va a ampliar el estudio de Caporin et al (2013) incluyendo el precio último y utilizando datos semanales de la empresa Meliá Hotels. Se realizará un modelo VEC para poder prever los precios máximos y mínimos. Utilizando estas previsiones, se intentará plantear una estrategia que se pueda aplicar en el mercado y que bata a la estrategia de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46503 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
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