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Título : Hacia un mercado de derivados financieros sin incertidumbre : técnicas de mitigación de riesgo en operaciones extrabursátiles no compensadas por una entidad de contrapartida central Tipo de documento: documento electrónico Autores: Enrique Ruiz Blanco, Autor ; José David Ortega Rueda, Director de tesi Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 67 p. Nota general: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español (spa) Materias: Derivados financieros
Mercado de productos derivados
Regulación bancariaPalabras clave: Regulación financiera; inversores; derivados financieros; técnicas de mitigación del riesgo; contratos financieros.
Financial regulation; investors; financial derivatives; risk mitigation techniques; derivatives contracts.Clasificación: 347.731.1 Bolsa. Derecho del mercado de valores Resumen: La crisis financiera del año 2008 ha provocado un cambio drástico en el panorama regulatorio financiero en el último quindenio. A raíz de esta Gran Recesión, debilidades considerables fueron desveladas en el mercado de instrumentos financieros, que unido a una mayor gama de servicios y productos, propiciaron una mayor regulación del sector financiero con el fin de conseguir una mayor transparencia y protección de los inversores. Entre los instrumentos más sujetos a crítica por los organismos internacionales y europeos destacan los contratos derivados que tienen lugar fuera de un mercado regulado, conocidos como derivados extrabursátiles u OTC (del inglés over the counter). El alto volumen de operaciones, el elevado riesgo sistémico, la menor capacidad de control y la opacidad de estos instrumentos financieros han estimulado su desarrollo normativo desde los acuerdos internacionales alcanzados en las cumbres de Pittsburg y de Ontario del G-20. Con este trabajo se pretende analizar las principales técnicas existentes para la reducción del riesgo aplicables a estos contratos. Para ello, es necesario explicar en qué consisten los derivados financieros en general y los derivados OTC en particular, exponer los hechos históricos que han desencadenado la regulación actual y estudiar la aplicación de esta mitigación de riesgos en los contratos marcos ISDA y CMOF muy habituales en la práctica. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49589 Hacia un mercado de derivados financieros sin incertidumbre : técnicas de mitigación de riesgo en operaciones extrabursátiles no compensadas por una entidad de contrapartida central [documento electrónico] / Enrique Ruiz Blanco, Autor ; José David Ortega Rueda, Director de tesi . - 2022 . - 67 p.
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado
Idioma : Español (spa)
Materias: Derivados financieros
Mercado de productos derivados
Regulación bancariaPalabras clave: Regulación financiera; inversores; derivados financieros; técnicas de mitigación del riesgo; contratos financieros.
Financial regulation; investors; financial derivatives; risk mitigation techniques; derivatives contracts.Clasificación: 347.731.1 Bolsa. Derecho del mercado de valores Resumen: La crisis financiera del año 2008 ha provocado un cambio drástico en el panorama regulatorio financiero en el último quindenio. A raíz de esta Gran Recesión, debilidades considerables fueron desveladas en el mercado de instrumentos financieros, que unido a una mayor gama de servicios y productos, propiciaron una mayor regulación del sector financiero con el fin de conseguir una mayor transparencia y protección de los inversores. Entre los instrumentos más sujetos a crítica por los organismos internacionales y europeos destacan los contratos derivados que tienen lugar fuera de un mercado regulado, conocidos como derivados extrabursátiles u OTC (del inglés over the counter). El alto volumen de operaciones, el elevado riesgo sistémico, la menor capacidad de control y la opacidad de estos instrumentos financieros han estimulado su desarrollo normativo desde los acuerdos internacionales alcanzados en las cumbres de Pittsburg y de Ontario del G-20. Con este trabajo se pretende analizar las principales técnicas existentes para la reducción del riesgo aplicables a estos contratos. Para ello, es necesario explicar en qué consisten los derivados financieros en general y los derivados OTC en particular, exponer los hechos históricos que han desencadenado la regulación actual y estudiar la aplicación de esta mitigación de riesgos en los contratos marcos ISDA y CMOF muy habituales en la práctica. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49589 Ejemplares
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Documento completoURLModelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing / José Antonio Martín Lobato (2021)
Título : Modelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing Tipo de documento: documento electrónico Autores: José Antonio Martín Lobato, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 36 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria aeronáutica
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo de corrección error, análisis cuantitativo, cointegración, estrategia inversión, eficiencia, técnicas previsión, máximos y mínimos. Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: La cointegración entre máximos y mínimos facilita la predictibilidad de los precios de una acción, como demuestran en su trabajo Caporin Ranaldo y Santucci en 2013. Partiendo de esta base se elaboran dos modelos econométricos para el caso de Boeing, a los que se introducen notables diferencias con respecto al original propuesto por estos autores. Con la obtención de estos modelos vectoriales de corrección de error (uno semanal y otro mensual), se contrasta el grado de eficiencia del mercado, y se identifica el horizonte temporal ideal para realizar las previsiones. Asimismo, a través de estas herramientas se diseña una estrategia de inversión con mejores resultados que la clásica de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48687 Modelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing [documento electrónico] / José Antonio Martín Lobato, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2021 . - 36 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria aeronáutica
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo de corrección error, análisis cuantitativo, cointegración, estrategia inversión, eficiencia, técnicas previsión, máximos y mínimos. Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: La cointegración entre máximos y mínimos facilita la predictibilidad de los precios de una acción, como demuestran en su trabajo Caporin Ranaldo y Santucci en 2013. Partiendo de esta base se elaboran dos modelos econométricos para el caso de Boeing, a los que se introducen notables diferencias con respecto al original propuesto por estos autores. Con la obtención de estos modelos vectoriales de corrección de error (uno semanal y otro mensual), se contrasta el grado de eficiencia del mercado, y se identifica el horizonte temporal ideal para realizar las previsiones. Asimismo, a través de estas herramientas se diseña una estrategia de inversión con mejores resultados que la clásica de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48687 Ejemplares
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