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Link de la búsquedaModelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing / José Antonio Martín Lobato (2021)
Título : Modelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing Tipo de documento: documento electrónico Autores: José Antonio Martín Lobato, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 36 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria aeronáutica
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo de corrección error, análisis cuantitativo, cointegración, estrategia inversión, eficiencia, técnicas previsión, máximos y mínimos. Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: La cointegración entre máximos y mínimos facilita la predictibilidad de los precios de una acción, como demuestran en su trabajo Caporin Ranaldo y Santucci en 2013. Partiendo de esta base se elaboran dos modelos econométricos para el caso de Boeing, a los que se introducen notables diferencias con respecto al original propuesto por estos autores. Con la obtención de estos modelos vectoriales de corrección de error (uno semanal y otro mensual), se contrasta el grado de eficiencia del mercado, y se identifica el horizonte temporal ideal para realizar las previsiones. Asimismo, a través de estas herramientas se diseña una estrategia de inversión con mejores resultados que la clásica de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48687 Modelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing [documento electrónico] / José Antonio Martín Lobato, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2021 . - 36 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria aeronáutica
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo de corrección error, análisis cuantitativo, cointegración, estrategia inversión, eficiencia, técnicas previsión, máximos y mínimos. Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: La cointegración entre máximos y mínimos facilita la predictibilidad de los precios de una acción, como demuestran en su trabajo Caporin Ranaldo y Santucci en 2013. Partiendo de esta base se elaboran dos modelos econométricos para el caso de Boeing, a los que se introducen notables diferencias con respecto al original propuesto por estos autores. Con la obtención de estos modelos vectoriales de corrección de error (uno semanal y otro mensual), se contrasta el grado de eficiencia del mercado, y se identifica el horizonte temporal ideal para realizar las previsiones. Asimismo, a través de estas herramientas se diseña una estrategia de inversión con mejores resultados que la clásica de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48687 Ejemplares
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Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de economías europeas : Meliá Hotels Tipo de documento: documento electrónico Autores: Guillermo Parra Encinar, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 16 h. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria hotelera
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo VEC, Previsibilidad, Meliá Hotels, Estrategia de trading Caporin, Ronaldo y Magistris, Comprar mantener Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se va a ampliar el estudio de Caporin et al (2013) incluyendo el precio último y utilizando datos semanales de la empresa Meliá Hotels. Se realizará un modelo VEC para poder prever los precios máximos y mínimos. Utilizando estas previsiones, se intentará plantear una estrategia que se pueda aplicar en el mercado y que bata a la estrategia de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46503 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de economías europeas : Meliá Hotels [documento electrónico] / Guillermo Parra Encinar, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2019 . - 16 h. : gráf., tablas ; 30 cm.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria hotelera
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo VEC, Previsibilidad, Meliá Hotels, Estrategia de trading Caporin, Ronaldo y Magistris, Comprar mantener Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se va a ampliar el estudio de Caporin et al (2013) incluyendo el precio último y utilizando datos semanales de la empresa Meliá Hotels. Se realizará un modelo VEC para poder prever los precios máximos y mínimos. Utilizando estas previsiones, se intentará plantear una estrategia que se pueda aplicar en el mercado y que bata a la estrategia de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46503 Ejemplares
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Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas, de empresas europeas : el caso de Inditex Tipo de documento: documento electrónico Autores: Guillermo de Miguel Casado, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 20 h. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia de mercados; Previsibilidad rendimientos; Precios máximos, mínimos y últimos semanales; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VEC) Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: Este trabajo trata de demostrar que los precios máximos, mínimos y últimos semanales de una acción son predecibles en base a los datos pasados. Para ello, se han utilizado los datos bursátiles de la empresa Inditex. Se propone utilizar un modelo vectorial de corrección de error, ya que se encuentran relaciones de cointegración entre las variables utilizadas, emulando prácticamente a Caporin et al (2013). Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46501 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas, de empresas europeas : el caso de Inditex [documento electrónico] / Guillermo de Miguel Casado, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2019 . - 20 h. : gráf., tablas ; 30 cm.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia de mercados; Previsibilidad rendimientos; Precios máximos, mínimos y últimos semanales; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VEC) Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: Este trabajo trata de demostrar que los precios máximos, mínimos y últimos semanales de una acción son predecibles en base a los datos pasados. Para ello, se han utilizado los datos bursátiles de la empresa Inditex. Se propone utilizar un modelo vectorial de corrección de error, ya que se encuentran relaciones de cointegración entre las variables utilizadas, emulando prácticamente a Caporin et al (2013). Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46501 Ejemplares
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Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex Tipo de documento: documento electrónico Autores: Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 32 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia informacional de los mercados; Previsibilidad rendimientos; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VECM); Estrategias trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex [documento electrónico] / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 32 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia informacional de los mercados; Previsibilidad rendimientos; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VECM); Estrategias trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Ejemplares
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Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de empresas europeas : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Tipo de documento: documento electrónico Autores: Gabriel Blanco García, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 38 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Banca
Modelos econométricosPalabras clave: Previsibilidad, eficiencia débil, semi fuerte, paseo aleatorio, cointegración, modelo vectorial de corrección error, estrategia Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: El tronco central de este informe se corresponde con el estudio de la hipotética eficiencia informacional, en sus formas débil, semi fuerte y fuerte, de diferentes series de precios relativos a las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Más concretamente, los precios máximos, mínimos y de cierre, en frecuencia semanal, desde enero del año 2010 hasta enero del año 2020. También se utiliza el índice del New York Stock Exchange Composite con fines comparativos. Para estudiar dichas hipótesis, se utilizan modelos econométricos de dos familias, la familia de modelos autorregresivos y medias móviles y la familia de modelos vectoriales de corrección de error. Los resultados que se obtienen de estos análisis tienen dos implicaciones claras. En primer lugar, no es posible rechazar la hipótesis de la eficiencia débil, para ninguna de las variables. En segundo lugar, la hipótesis de la eficiencia semi fuerte no puede ser rechazada ni para los precios de cierre ni para el índice NYSE, pero sí es rechazada para los precios máximos y mínimos del BBVA. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47448 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de empresas europeas : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria [documento electrónico] / Gabriel Blanco García, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 38 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Banca
Modelos econométricosPalabras clave: Previsibilidad, eficiencia débil, semi fuerte, paseo aleatorio, cointegración, modelo vectorial de corrección error, estrategia Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: El tronco central de este informe se corresponde con el estudio de la hipotética eficiencia informacional, en sus formas débil, semi fuerte y fuerte, de diferentes series de precios relativos a las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Más concretamente, los precios máximos, mínimos y de cierre, en frecuencia semanal, desde enero del año 2010 hasta enero del año 2020. También se utiliza el índice del New York Stock Exchange Composite con fines comparativos. Para estudiar dichas hipótesis, se utilizan modelos econométricos de dos familias, la familia de modelos autorregresivos y medias móviles y la familia de modelos vectoriales de corrección de error. Los resultados que se obtienen de estos análisis tienen dos implicaciones claras. En primer lugar, no es posible rechazar la hipótesis de la eficiencia débil, para ninguna de las variables. En segundo lugar, la hipótesis de la eficiencia semi fuerte no puede ser rechazada ni para los precios de cierre ni para el índice NYSE, pero sí es rechazada para los precios máximos y mínimos del BBVA. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47448 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
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