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Link de la búsquedaModelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría (2020)
Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex Tipo de documento: documento electrónico Autores: Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 32 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia informacional de los mercados; Previsibilidad rendimientos; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VECM); Estrategias trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex [documento electrónico] / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 32 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia informacional de los mercados; Previsibilidad rendimientos; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VECM); Estrategias trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Ejemplares
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Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas, de empresas europeas : el caso de Inditex Tipo de documento: documento electrónico Autores: Guillermo de Miguel Casado, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 20 h. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia de mercados; Previsibilidad rendimientos; Precios máximos, mínimos y últimos semanales; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VEC) Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: Este trabajo trata de demostrar que los precios máximos, mínimos y últimos semanales de una acción son predecibles en base a los datos pasados. Para ello, se han utilizado los datos bursátiles de la empresa Inditex. Se propone utilizar un modelo vectorial de corrección de error, ya que se encuentran relaciones de cointegración entre las variables utilizadas, emulando prácticamente a Caporin et al (2013). Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46501 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas, de empresas europeas : el caso de Inditex [documento electrónico] / Guillermo de Miguel Casado, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2019 . - 20 h. : gráf., tablas ; 30 cm.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia de mercados; Previsibilidad rendimientos; Precios máximos, mínimos y últimos semanales; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VEC) Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: Este trabajo trata de demostrar que los precios máximos, mínimos y últimos semanales de una acción son predecibles en base a los datos pasados. Para ello, se han utilizado los datos bursátiles de la empresa Inditex. Se propone utilizar un modelo vectorial de corrección de error, ya que se encuentran relaciones de cointegración entre las variables utilizadas, emulando prácticamente a Caporin et al (2013). Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46501 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
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