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Título : Previsibilidad de rendimientos en bolsa : el caso de ACS Tipo de documento: documento electrónico Autores: Javier Rodríguez Roldán, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 20 h. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria de la construcción
Modelos econométricosPalabras clave: Previsibilidad, ACS, Modelo VEC, Trading, Caporin, Ronaldo y de Magistris Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: Este trabajo tratará de ampliar el artículo escrito por Caporin, Ronaldo y De Magistris (2013), enfocado en la predicción de rendimientos, incluyendo el precio último y utilizando precios semanales en vez de diarios. Se realizará también un modelo VEC para poder prever los precios máximos y mínimos, en este caso de la empresa ACS, y con estas previsiones se planteará una estrategia de trading que pueda batir en rentabilidad a la estrategia básica de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46505 Previsibilidad de rendimientos en bolsa : el caso de ACS [documento electrónico] / Javier Rodríguez Roldán, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2019 . - 20 h. : gráf., tablas ; 30 cm.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria de la construcción
Modelos econométricosPalabras clave: Previsibilidad, ACS, Modelo VEC, Trading, Caporin, Ronaldo y de Magistris Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: Este trabajo tratará de ampliar el artículo escrito por Caporin, Ronaldo y De Magistris (2013), enfocado en la predicción de rendimientos, incluyendo el precio último y utilizando precios semanales en vez de diarios. Se realizará también un modelo VEC para poder prever los precios máximos y mínimos, en este caso de la empresa ACS, y con estas previsiones se planteará una estrategia de trading que pueda batir en rentabilidad a la estrategia básica de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46505 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
Documento completoAdobe Acrobat PDFModelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de economías europeas / Guillermo Parra Encinar (2019)
Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de economías europeas : Meliá Hotels Tipo de documento: documento electrónico Autores: Guillermo Parra Encinar, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 16 h. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria hotelera
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo VEC, Previsibilidad, Meliá Hotels, Estrategia de trading Caporin, Ronaldo y Magistris, Comprar mantener Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se va a ampliar el estudio de Caporin et al (2013) incluyendo el precio último y utilizando datos semanales de la empresa Meliá Hotels. Se realizará un modelo VEC para poder prever los precios máximos y mínimos. Utilizando estas previsiones, se intentará plantear una estrategia que se pueda aplicar en el mercado y que bata a la estrategia de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46503 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de economías europeas : Meliá Hotels [documento electrónico] / Guillermo Parra Encinar, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2019 . - 16 h. : gráf., tablas ; 30 cm.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria hotelera
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo VEC, Previsibilidad, Meliá Hotels, Estrategia de trading Caporin, Ronaldo y Magistris, Comprar mantener Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se va a ampliar el estudio de Caporin et al (2013) incluyendo el precio último y utilizando datos semanales de la empresa Meliá Hotels. Se realizará un modelo VEC para poder prever los precios máximos y mínimos. Utilizando estas previsiones, se intentará plantear una estrategia que se pueda aplicar en el mercado y que bata a la estrategia de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46503 Ejemplares
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Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de empresas europeas : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Tipo de documento: documento electrónico Autores: Gabriel Blanco García, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 38 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Banca
Modelos econométricosPalabras clave: Previsibilidad, eficiencia débil, semi fuerte, paseo aleatorio, cointegración, modelo vectorial de corrección error, estrategia Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: El tronco central de este informe se corresponde con el estudio de la hipotética eficiencia informacional, en sus formas débil, semi fuerte y fuerte, de diferentes series de precios relativos a las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Más concretamente, los precios máximos, mínimos y de cierre, en frecuencia semanal, desde enero del año 2010 hasta enero del año 2020. También se utiliza el índice del New York Stock Exchange Composite con fines comparativos. Para estudiar dichas hipótesis, se utilizan modelos econométricos de dos familias, la familia de modelos autorregresivos y medias móviles y la familia de modelos vectoriales de corrección de error. Los resultados que se obtienen de estos análisis tienen dos implicaciones claras. En primer lugar, no es posible rechazar la hipótesis de la eficiencia débil, para ninguna de las variables. En segundo lugar, la hipótesis de la eficiencia semi fuerte no puede ser rechazada ni para los precios de cierre ni para el índice NYSE, pero sí es rechazada para los precios máximos y mínimos del BBVA. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47448 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles semanales, máximas y mínimas de empresas europeas : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria [documento electrónico] / Gabriel Blanco García, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 38 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Banca
Modelos econométricosPalabras clave: Previsibilidad, eficiencia débil, semi fuerte, paseo aleatorio, cointegración, modelo vectorial de corrección error, estrategia Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: El tronco central de este informe se corresponde con el estudio de la hipotética eficiencia informacional, en sus formas débil, semi fuerte y fuerte, de diferentes series de precios relativos a las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Más concretamente, los precios máximos, mínimos y de cierre, en frecuencia semanal, desde enero del año 2010 hasta enero del año 2020. También se utiliza el índice del New York Stock Exchange Composite con fines comparativos. Para estudiar dichas hipótesis, se utilizan modelos econométricos de dos familias, la familia de modelos autorregresivos y medias móviles y la familia de modelos vectoriales de corrección de error. Los resultados que se obtienen de estos análisis tienen dos implicaciones claras. En primer lugar, no es posible rechazar la hipótesis de la eficiencia débil, para ninguna de las variables. En segundo lugar, la hipótesis de la eficiencia semi fuerte no puede ser rechazada ni para los precios de cierre ni para el índice NYSE, pero sí es rechazada para los precios máximos y mínimos del BBVA. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47448 Ejemplares
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