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Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría (2020) 

Público ISBD Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex Tipo de documento: documento electrónico Autores: Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 32 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil Industria textil Modelos econométricos Palabras clave: Eficiencia  informacional  de  los  mercados;  Previsibilidad  rendimientos;  Relaciones  cointegración;  Modelo  vectorial  corrección  error  (VECM);  Estrategias  trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex [documento electrónico] / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 32 p. Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil Industria textil Modelos econométricos Palabras clave: Eficiencia  informacional  de  los  mercados;  Previsibilidad  rendimientos;  Relaciones  cointegración;  Modelo  vectorial  corrección  error  (VECM);  Estrategias  trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615

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