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| Título : |
Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi |
| Fecha de publicación: |
2018 |
| Número de páginas: |
91 p. |
| Il.: |
gráf., tablas |
| Nota general: |
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Materias: |
Estrategia financiera
Gestión de cartera
Inversiones
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| Clasificación: |
336.763 Títulos. Valores |
| Resumen: |
En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 |
Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) [documento electrónico] / Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi . - 2018 . - 91 p. : gráf., tablas. Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español ( spa)
| Materias: |
Estrategia financiera
Gestión de cartera
Inversiones
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| Clasificación: |
336.763 Títulos. Valores |
| Resumen: |
En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 |
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336 Finanzas. Finanzas públicas. Banca. Moneda. Bolsa
Refinar búsquedaActive portfolio management (cop. 2000)
Alternative investments (2018)
