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Estrategia financiera |
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Título : Análisis de la inversión smart beta en Europa y España Tipo de documento: documento electrónico Autores: Juan Fernández Benlloch, Autor ; Rubén Gil Gutiérrez, Autor ; Mario Martínez San Nicolás, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 127 p. Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En este trabajo se pretende obtener un profundo conocimiento de las estrategias Smart Beta, a nivel teórico, y a través de casos prácticos de estudio tanto en Europa como en España. Primero, se realizará una contextualización detallada de las estrategias Smart Beta y de los ETFs, principal vehículo en el que se usan estas estrategias. Una vez se entiendan los términos necesarios para la correcta comprensión del estudio realizado en el trabajo, se llevará a cabo una investigación sobre el impacto en las inversiones del uso de las estrategias Smart Beta. Por un lado, se compararán siete ETFs gestionados por AMUNDI y que siguen estrategias Smart Beta diferentes pero todos referenciados al índice MSCI Europe, con este índice. De esta manera, podremos ver las diferencias obtenidas en términos de rentabilidad y riesgo al usar cada una de estas estrategias en comparación con la gestión pasiva. También destacaremos las diferencias observadas entre cada estrategia. Por otro lado, veremos qué diferencias existen en los resultados obtenidos por el IBEX35, y un hipotético ETF que sigue una estrategia de misma ponderación para todos los valores del IBEX35. De esta manera, expondremos las principales conclusiones sobre los resultados obtenidos en ambos estudios al utilizar estrategias Smart Beta para realizar inversiones. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=50153 Análisis de la inversión smart beta en Europa y España [documento electrónico] / Juan Fernández Benlloch, Autor ; Rubén Gil Gutiérrez, Autor ; Mario Martínez San Nicolás, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi . - 2022 . - 127 p.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En este trabajo se pretende obtener un profundo conocimiento de las estrategias Smart Beta, a nivel teórico, y a través de casos prácticos de estudio tanto en Europa como en España. Primero, se realizará una contextualización detallada de las estrategias Smart Beta y de los ETFs, principal vehículo en el que se usan estas estrategias. Una vez se entiendan los términos necesarios para la correcta comprensión del estudio realizado en el trabajo, se llevará a cabo una investigación sobre el impacto en las inversiones del uso de las estrategias Smart Beta. Por un lado, se compararán siete ETFs gestionados por AMUNDI y que siguen estrategias Smart Beta diferentes pero todos referenciados al índice MSCI Europe, con este índice. De esta manera, podremos ver las diferencias obtenidas en términos de rentabilidad y riesgo al usar cada una de estas estrategias en comparación con la gestión pasiva. También destacaremos las diferencias observadas entre cada estrategia. Por otro lado, veremos qué diferencias existen en los resultados obtenidos por el IBEX35, y un hipotético ETF que sigue una estrategia de misma ponderación para todos los valores del IBEX35. De esta manera, expondremos las principales conclusiones sobre los resultados obtenidos en ambos estudios al utilizar estrategias Smart Beta para realizar inversiones. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=50153 Ejemplares
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Documento completoURLAnálisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) / Alba Chueca Artiga (2018)
Título : Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) Tipo de documento: documento electrónico Autores: Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 91 p. Il.: gráf., tablas Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) [documento electrónico] / Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi . - 2018 . - 91 p. : gráf., tablas.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 Ejemplares
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Título : Creación de una cartera basada en inversión por factores Tipo de documento: documento electrónico Autores: Carlos López Jiménez, Autor ; Sergio Cristóbal Velarde, Autor ; Eduardo Núñez González, Autor ; Juan José Tenorio Blázquez, Director de tesi Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 58 p. Il.: il., gráf., tablas Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En este trabajo se estudia el supuesto de llevar a cabo una inversión a largo plazo, la cual se pueda ir modelando con el transcurso del tiempo, en aras de posicionar la misma como una inversión de carácter dinámico. Dicha inversión se va a realizar mediante la toma de decisiones tomando en consideración una serie de complejos factores, los cuales reflejan de la mejor forma posible la posibilidad de interacción del contexto actual, pasado y futuro. En el caso del tipo de inversión por factores o coloquialmente conocida como Factor investing se emplean una seria de magnitudes las cuales pueden referenciarse a una serie de ratios que sepan capturar, de una manera eficiente el universo de valores, siendo estos los más adecuados, teniendo en cuenta una serie de parámetros estipulados desde un principio. En este análisis no se ha ampliado la gama de factores a todos los existentes en el sector de las finanzas y la inversión, ya que el análisis es más atinado y eficiente a efectos de poder seleccionar aquellos que capturan mejor los cambios en el mercado. En todo caso se van a analizar aquéllos más utilizados, como por ejemplo factor value, size o mínimum volatility. Si bien es cierto que no todos los factores son asimilables, y entre otras cosas ha de tomarse en consideración tanto la situación de partida o momento cero, como la situación previa al análisis o momento n-1, y por supuesto la situación futura o estimada, o momento n+1. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45489 Creación de una cartera basada en inversión por factores [documento electrónico] / Carlos López Jiménez, Autor ; Sergio Cristóbal Velarde, Autor ; Eduardo Núñez González, Autor ; Juan José Tenorio Blázquez, Director de tesi . - 2018 . - 58 p. : il., gráf., tablas.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En este trabajo se estudia el supuesto de llevar a cabo una inversión a largo plazo, la cual se pueda ir modelando con el transcurso del tiempo, en aras de posicionar la misma como una inversión de carácter dinámico. Dicha inversión se va a realizar mediante la toma de decisiones tomando en consideración una serie de complejos factores, los cuales reflejan de la mejor forma posible la posibilidad de interacción del contexto actual, pasado y futuro. En el caso del tipo de inversión por factores o coloquialmente conocida como Factor investing se emplean una seria de magnitudes las cuales pueden referenciarse a una serie de ratios que sepan capturar, de una manera eficiente el universo de valores, siendo estos los más adecuados, teniendo en cuenta una serie de parámetros estipulados desde un principio. En este análisis no se ha ampliado la gama de factores a todos los existentes en el sector de las finanzas y la inversión, ya que el análisis es más atinado y eficiente a efectos de poder seleccionar aquellos que capturan mejor los cambios en el mercado. En todo caso se van a analizar aquéllos más utilizados, como por ejemplo factor value, size o mínimum volatility. Si bien es cierto que no todos los factores son asimilables, y entre otras cosas ha de tomarse en consideración tanto la situación de partida o momento cero, como la situación previa al análisis o momento n-1, y por supuesto la situación futura o estimada, o momento n+1. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45489 Ejemplares
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Documento completoAdobe Acrobat PDFEconomics of strategy / David Besanko (2010)
Título : Economics of strategy Tipo de documento: texto impreso Autores: David Besanko, Autor Mención de edición: 5th ed Editorial: New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: XXV, 593 p. Dimensiones: 25,5 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-470-48483-8 Nota general: International student version Idioma : Inglés (eng) Materias: Estrategia empresarial
Estrategia financieraClasificación: 658.012.4 Empresas-Gestión. Dirección. Autoridad.Técnicas y métodos de gestión Nota de contenido: Resumen y ejercicios en cada capítulo, glosario e índices. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=10574 Economics of strategy [texto impreso] / David Besanko, Autor . - 5th ed . - New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons, 2010 . - XXV, 593 p. ; 25,5 cm.
ISBN : 978-0-470-48483-8
International student version
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Estrategia empresarial
Estrategia financieraClasificación: 658.012.4 Empresas-Gestión. Dirección. Autoridad.Técnicas y métodos de gestión Nota de contenido: Resumen y ejercicios en cada capítulo, glosario e índices. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=10574 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado MAN 658.012.4 ECO Manuales Campus CES Sala de Lectura 1 CES Disponible MAN 658.012.4 ECO Manuales Campus CES Sala de Lectura 1 CES Disponible MAN 658.012.4 ECO Manuales Campus CES Sala de Lectura 1 CES Disponible
Título : Economics of strategy Tipo de documento: texto impreso Autores: David Besanko, Otros Mención de edición: 7th ed Editorial: New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons Fecha de publicación: cop. 2017 Número de páginas: XXII, 520 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 26 cm ISBN/ISSN/DL: 978-1-119-37876-1 Idioma : Inglés (eng) Materias: Estrategia empresarial
Estrategia financieraClasificación: 658.012.4 Empresas-Gestión. Dirección. Autoridad.Técnicas y métodos de gestión Nota de contenido: Resumen, ejercicios y bibliografía en cada capítulo, glosario e índices. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46173 Economics of strategy [texto impreso] / David Besanko, Otros . - 7th ed . - New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2017 . - XXII, 520 p. : gráf., tablas ; 26 cm.
ISBN : 978-1-119-37876-1
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Estrategia empresarial
Estrategia financieraClasificación: 658.012.4 Empresas-Gestión. Dirección. Autoridad.Técnicas y métodos de gestión Nota de contenido: Resumen, ejercicios y bibliografía en cada capítulo, glosario e índices. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46173 Reserva
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