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Autor Rafael Flores de Frutos |
Documentos disponibles escritos por este autor (10)
Refinar búsquedaEconometric models for the weekly high and low prices forecast of European firms / Marcos Rocabert Barroso (2020)
Título : Econometric models for the weekly high and low prices forecast of European firms : Bankinter Tipo de documento: documento electrónico Autores: Marcos Rocabert Barroso, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 22 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Inglés (eng) Materias: Análisis bursátil
Banca
Modelos econométricosPalabras clave: Market efficiency; Predictability; Co-integration; VEC model; High, low and closing prices; “Buy hold” strategy Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: This article studies the possible predictability of Bankinter stock prices based on their past performance. It tries to expand, as far as possible, the study made by Caporin et al (2013) on the predictability of daily high and low prices. In order to do so, stock market data from Bankinter company is collected and analysed in order to make forecasts used for elaborating a trading strategy that can outperform the simple “buy and hold” strategy. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47629 Econometric models for the weekly high and low prices forecast of European firms : Bankinter [documento electrónico] / Marcos Rocabert Barroso, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 22 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Análisis bursátil
Banca
Modelos econométricosPalabras clave: Market efficiency; Predictability; Co-integration; VEC model; High, low and closing prices; “Buy hold” strategy Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: This article studies the possible predictability of Bankinter stock prices based on their past performance. It tries to expand, as far as possible, the study made by Caporin et al (2013) on the predictability of daily high and low prices. In order to do so, stock market data from Bankinter company is collected and analysed in order to make forecasts used for elaborating a trading strategy that can outperform the simple “buy and hold” strategy. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47629 Ejemplares
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Título : Econometric models for the weekly high and low prices forecast of European firms : Oracle Corporation Tipo de documento: documento electrónico Autores: Jacobo de Silva Echeguren, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 17 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Inglés (eng) Materias: Análisis bursátil
Industrias de alta tecnología
Modelos econométricosPalabras clave: Market; Efficiency; Predictability; Co-integration; VEC model; High, low and closing prices; "Buy hold" strategy Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: This paper studies the possible predictability of Oracle Corporation stock prices based on their past performance. It tries to expand as most as possible, the paper carried out by Caporin et al (2013) on the predictability of high and low prices, with the data from previous weeks (maximum, minimum,). In order to do so, stock market data from Oracle Corporation company is collected and analyzed in order to make forecasts used to elaborate a trading strategy that can outperform the simple "buy and/or sell" strategy. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48688 Econometric models for the weekly high and low prices forecast of European firms : Oracle Corporation [documento electrónico] / Jacobo de Silva Echeguren, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2021 . - 17 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Análisis bursátil
Industrias de alta tecnología
Modelos econométricosPalabras clave: Market; Efficiency; Predictability; Co-integration; VEC model; High, low and closing prices; "Buy hold" strategy Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: This paper studies the possible predictability of Oracle Corporation stock prices based on their past performance. It tries to expand as most as possible, the paper carried out by Caporin et al (2013) on the predictability of high and low prices, with the data from previous weeks (maximum, minimum,). In order to do so, stock market data from Oracle Corporation company is collected and analyzed in order to make forecasts used to elaborate a trading strategy that can outperform the simple "buy and/or sell" strategy. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48688 Ejemplares
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Título : Econometric models for the weekly high and low prices forecast of Iberdrola S.A. Tipo de documento: documento electrónico Autores: Cristina Rivero Navarro, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 19 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Inglés (eng) Materias: Análisis bursátil
Industria de la energía
Modelos econométricosPalabras clave: Market weak and semi-strong efficiency; Maximum, minimum, closing NYSE composite price; Yield performance; ARMA Model; Co-integration correlation relationships; Vector Error-Correction Model. Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: This paper contributes to the theory of technical analysis for the forecasting of stock yields, analysing the past of the stocks to forecast and predict the future yields. Also, to investigate the efficiency of markets, proving the weak and semi-strong efficiency. The study is based on the paper carried out by Caporin et al. (2013) of stock predictability. It is proposed to extend the research of Caporin et al. (2013) and prove predictability for Iberdrola with a vector error-correction model. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47449 Econometric models for the weekly high and low prices forecast of Iberdrola S.A. [documento electrónico] / Cristina Rivero Navarro, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 19 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Análisis bursátil
Industria de la energía
Modelos econométricosPalabras clave: Market weak and semi-strong efficiency; Maximum, minimum, closing NYSE composite price; Yield performance; ARMA Model; Co-integration correlation relationships; Vector Error-Correction Model. Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: This paper contributes to the theory of technical analysis for the forecasting of stock yields, analysing the past of the stocks to forecast and predict the future yields. Also, to investigate the efficiency of markets, proving the weak and semi-strong efficiency. The study is based on the paper carried out by Caporin et al. (2013) of stock predictability. It is proposed to extend the research of Caporin et al. (2013) and prove predictability for Iberdrola with a vector error-correction model. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47449 Ejemplares
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Título : Modelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing Tipo de documento: documento electrónico Autores: José Antonio Martín Lobato, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 36 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria aeronáutica
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo de corrección error, análisis cuantitativo, cointegración, estrategia inversión, eficiencia, técnicas previsión, máximos y mínimos. Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: La cointegración entre máximos y mínimos facilita la predictibilidad de los precios de una acción, como demuestran en su trabajo Caporin Ranaldo y Santucci en 2013. Partiendo de esta base se elaboran dos modelos econométricos para el caso de Boeing, a los que se introducen notables diferencias con respecto al original propuesto por estos autores. Con la obtención de estos modelos vectoriales de corrección de error (uno semanal y otro mensual), se contrasta el grado de eficiencia del mercado, y se identifica el horizonte temporal ideal para realizar las previsiones. Asimismo, a través de estas herramientas se diseña una estrategia de inversión con mejores resultados que la clásica de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48687 Modelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing [documento electrónico] / José Antonio Martín Lobato, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2021 . - 36 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria aeronáutica
Modelos econométricosPalabras clave: Modelo de corrección error, análisis cuantitativo, cointegración, estrategia inversión, eficiencia, técnicas previsión, máximos y mínimos. Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: La cointegración entre máximos y mínimos facilita la predictibilidad de los precios de una acción, como demuestran en su trabajo Caporin Ranaldo y Santucci en 2013. Partiendo de esta base se elaboran dos modelos econométricos para el caso de Boeing, a los que se introducen notables diferencias con respecto al original propuesto por estos autores. Con la obtención de estos modelos vectoriales de corrección de error (uno semanal y otro mensual), se contrasta el grado de eficiencia del mercado, y se identifica el horizonte temporal ideal para realizar las previsiones. Asimismo, a través de estas herramientas se diseña una estrategia de inversión con mejores resultados que la clásica de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48687 Ejemplares
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Título : Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex Tipo de documento: documento electrónico Autores: Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 32 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia informacional de los mercados; Previsibilidad rendimientos; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VECM); Estrategias trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Modelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles : caso de Inditex [documento electrónico] / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2020 . - 32 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis bursátil
Industria textil
Modelos econométricosPalabras clave: Eficiencia informacional de los mercados; Previsibilidad rendimientos; Relaciones cointegración; Modelo vectorial corrección error (VECM); Estrategias trading Clasificación: 330.43 Econometría Resumen: En este trabajo se ampliará el estudio realizado por Caporin, Ranaldo y De Magistris (2013) en cuanto a las predicciones de los precios de las acciones a partir de modelos econométricos, empleando las acciones de Inditex como sujeto del estudio y, del mismo modo, se pondrá a prueba la hipótesis de los mercados eficientes enunciada por Fama. A partir de las previsiones obtenidas se evaluará la relevancia de las mismas para el análisis técnico y se planteará una estrategia de trading que sea capaz de batir en rendimiento a estrategias clásicas como la de comprar y mantener. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47615 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
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PermalinkNúm. 7 - 2012 - Consumption and housing wealth: breakdown of the effect of a rise in interest rates (Número de Documentos de trabajo) / Manuel León Navarro
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