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| Título : |
Modelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
José Antonio Martín Lobato, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi |
| Fecha de publicación: |
2021 |
| Número de páginas: |
36 p. |
| Nota general: |
Grado en Administración y Dirección de Empresas |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Materias: |
Análisis bursátil
Industria aeronáutica
Modelos econométricos
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| Palabras clave: |
Modelo de corrección error, análisis cuantitativo, cointegración, estrategia inversión, eficiencia, técnicas previsión, máximos y mínimos. |
| Clasificación: |
330.43 Econometría |
| Resumen: |
La cointegración entre máximos y mínimos facilita la predictibilidad de los precios de una acción, como demuestran en su trabajo Caporin Ranaldo y Santucci en 2013. Partiendo de esta base se elaboran dos modelos econométricos para el caso de Boeing, a los que se introducen notables diferencias con respecto al original propuesto por estos autores. Con la obtención de estos modelos vectoriales de corrección de error (uno semanal y otro mensual), se contrasta el grado de eficiencia del mercado, y se identifica el horizonte temporal ideal para realizar las previsiones. Asimismo, a través de estas herramientas se diseña una estrategia de inversión con mejores resultados que la clásica de comprar y mantener. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48687 |
Modelo econométrico para la previsión de la cotización bursátil de Boeing [documento electrónico] / José Antonio Martín Lobato, Autor ; Rafael Flores de Frutos, Director de tesi . - 2021 . - 36 p. Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español ( spa)
| Materias: |
Análisis bursátil
Industria aeronáutica
Modelos econométricos
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| Palabras clave: |
Modelo de corrección error, análisis cuantitativo, cointegración, estrategia inversión, eficiencia, técnicas previsión, máximos y mínimos. |
| Clasificación: |
330.43 Econometría |
| Resumen: |
La cointegración entre máximos y mínimos facilita la predictibilidad de los precios de una acción, como demuestran en su trabajo Caporin Ranaldo y Santucci en 2013. Partiendo de esta base se elaboran dos modelos econométricos para el caso de Boeing, a los que se introducen notables diferencias con respecto al original propuesto por estos autores. Con la obtención de estos modelos vectoriales de corrección de error (uno semanal y otro mensual), se contrasta el grado de eficiencia del mercado, y se identifica el horizonte temporal ideal para realizar las previsiones. Asimismo, a través de estas herramientas se diseña una estrategia de inversión con mejores resultados que la clásica de comprar y mantener. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48687 |
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