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| Título : |
Test de estrés climáticos en el entorno asegurador y financiero |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Sergio Cañón Laíz, Autor ; Lucía Piqueras Córcoles, Autor ; Marta Ruedas Burgos, Autor ; Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Sonia de Paz Cobo, Director de tesi |
| Fecha de publicación: |
2021 |
| Número de páginas: |
124 p. |
| Nota general: |
Máster en Data Science para Finanzas |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Materias: |
Desastres naturales
Entidades de seguros
Riesgo financiero
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| Clasificación: |
004.8 Inteligencia artificial. Razonamiento y aprendizaje automatizados. Sistemas inteligentes |
| Resumen: |
El presente trabajo nace con el objetivo de recopilar y analizar, en la medida de lo posible, la bibliografía existente en torno a las pruebas de resistencia o test de estrés climáticos realizados en el sector financiero sobre las entidades financieras como bancos y compañías aseguradoras. Así mismo, el propósito del equipo es poder poner en práctica el conocimiento adquirido durante todo el año académico, en la medida de lo posible. Además de hacer una revisión de la bibliografía, hemos implementado modelos de machine learning de clasificación y de la teoría de eventos extremos para medir la frecuencia y estimar el coste de terremotos en la Península Ibérica diferenciando por sistema montañoso. Del mismo modo, se ha realizado el mismo análisis para los incendios forestales en España. En este caso como cambio se buscará ajustar los valores extremos de las superficies afectadas (en hectáreas) y se aplicarán modelos de regresión para la parte de pricing. Por último, con el objetivo de analizar las pérdidas en el sector financiero provocadas por el cambio climático, nos apoyaremos en los estudios acerca de los test de stress climáticos y los análisis de escenarios proporcionados por la Network for Greening the Financial System. A continuación, a lo largo de toda la parte I, desarrollaremos un análisis del Estado del Arte y la situación climatológica actual, para conocer cuál es el origen de las pruebas de estrés climático, qué miden y qué relación tienen con ellas los eventos climáticos extremos. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49105 |
Test de estrés climáticos en el entorno asegurador y financiero [documento electrónico] / Sergio Cañón Laíz, Autor ; Lucía Piqueras Córcoles, Autor ; Marta Ruedas Burgos, Autor ; Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría, Autor ; Sonia de Paz Cobo, Director de tesi . - 2021 . - 124 p. Máster en Data Science para Finanzas Idioma : Español ( spa)
| Materias: |
Desastres naturales
Entidades de seguros
Riesgo financiero
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| Clasificación: |
004.8 Inteligencia artificial. Razonamiento y aprendizaje automatizados. Sistemas inteligentes |
| Resumen: |
El presente trabajo nace con el objetivo de recopilar y analizar, en la medida de lo posible, la bibliografía existente en torno a las pruebas de resistencia o test de estrés climáticos realizados en el sector financiero sobre las entidades financieras como bancos y compañías aseguradoras. Así mismo, el propósito del equipo es poder poner en práctica el conocimiento adquirido durante todo el año académico, en la medida de lo posible. Además de hacer una revisión de la bibliografía, hemos implementado modelos de machine learning de clasificación y de la teoría de eventos extremos para medir la frecuencia y estimar el coste de terremotos en la Península Ibérica diferenciando por sistema montañoso. Del mismo modo, se ha realizado el mismo análisis para los incendios forestales en España. En este caso como cambio se buscará ajustar los valores extremos de las superficies afectadas (en hectáreas) y se aplicarán modelos de regresión para la parte de pricing. Por último, con el objetivo de analizar las pérdidas en el sector financiero provocadas por el cambio climático, nos apoyaremos en los estudios acerca de los test de stress climáticos y los análisis de escenarios proporcionados por la Network for Greening the Financial System. A continuación, a lo largo de toda la parte I, desarrollaremos un análisis del Estado del Arte y la situación climatológica actual, para conocer cuál es el origen de las pruebas de estrés climático, qué miden y qué relación tienen con ellas los eventos climáticos extremos. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49105 |
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Refinar búsquedaModelos econométricos para la previsión de cotizaciones bursátiles / Ignacio Ruiz de Zuazu Echevarría (2020)
