Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) / Alba Chueca Artiga (2018) 

Público ISBD Título : Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) Tipo de documento: documento electrónico Autores: Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 91 p. Il.: gráf., tablas Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Estrategia financiera Gestión de cartera Inversiones Clasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) [documento electrónico] / Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi . - 2018 . - 91 p. : gráf., tablas. Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Estrategia financiera Gestión de cartera Inversiones Clasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488

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