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Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction (2008)

Público ISBD Título : Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction Tipo de documento: texto impreso Autores: Stewart Jones, Editor científico ; David A. Hensher, Editor científico Mención de edición: 1st ed Editorial: Cambridge ; Madrid ; London : Cambridge University Press Fecha de publicación: 2008 Colección: Quantitative methods for applied economics and business research Número de páginas: X, 298 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 25 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-521-68954-0 Idioma : Inglés Clasificación: Modelos econométricos Riesgo del crédito Técnicas de previsión Clasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Nota de contenido: Bibliografía en cada capítulo e índice. Link: http://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=458 Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction [texto impreso] / Stewart Jones, Editor científico ; David A. Hensher, Editor científico  . -  1st ed . - Cambridge ; Madrid ; London : Cambridge University Press, 2008 . - X, 298 p. : gráf., tablas ; 25 cm. - (Quantitative methods for applied economics and business research) . ISBN : 978-0-521-68954-0 Idioma : Inglés Clasificación: Modelos econométricos Riesgo del crédito Técnicas de previsión Clasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Nota de contenido: Bibliografía en cada capítulo e índice. Link: http://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=458

Ejemplares

Signatura	Tipo de medio	Ubicación	Sección	Estado
658.011.3 ADV	Monografías	1ª Planta	Fondo General	Disponible